Secondo i pescatori che stendevano le loro reti nel mare di Posillipo, le ombre che si cercavano e si rincorrevano lamentandosi sulle terrazze a strapiombo sul mare erano gli spiriti degli amanti della Regina Giovanna che dove ora sorge il palazzo aveva una villa nei cui trabocchetti li precipitava dopo gli incontri amorosi, per evitare che rivelassero i suoi vizi e la sua lussuria.
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